Seit der grossen Kernschmelze während der Finanzkrise von 2008 hat die Bundesverwaltung zusammen mit der Finanzindustrie intensiv an der Verbesserung der Aufsicht gearbeitet. Forschende in Luzern und Zürich wollen nun die Aufsicht fürs digitale Zeitalter fitmachen.

Zu teuer, zu komplex, zu langsam und erst noch auf veralteten Strukturen aufbauend: Die Kritik an den Regelwerken, die eine neuerliche Finanzkrise verhindern sollen, sind vernichtend. Ein Forscherteam an der Hochschule in Luzern, Universität Zürich und ZHAW School of Engineering will dies ändern und eine digitale Infrastruktur entwickeln, welche eine automatisierte Echtzeit-Überprüfung von Finanzinstituten und -märkten ermöglichen soll. Dies war einer Mitteilung vom Freitag zu entnehmen.

Das Projekt mit dem sperrigen Titel DaDFiR3, das vom Programm Bridge des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) und der Innosuisse mit 1,5 Millionen Franken an Fördermitteln ausgestattet wurde, läuft über vier Jahre, wie Wolfgang Breymann vom ZHAW-Institut für Datenanalyse und Prozessdesign ausführte.

Das Ziel der Forscher ist die Bereitstellung einer automatisierten Bankenaufsicht – bevor es zur nächsten Kernschmelze kommt.

Stresstests wenig aussagekräftig

Die Kritik, welche die Forscher an den heute gültigen Vorschriften und Regelwerken üben, bezieht sich insbesondere auf das Meldewesen, über das Banken an staatliche Aufsichtsbehörden regelmässig berichten müssen. Die Aussagekraft der angeforderten Stresstests sei oft gering, da deren Bewertung oft Wochen oder gar Monate in Anspruch nehme. Zudem verursachten die Regeln, die nach der Finanzkrise 2008 verschärft wurden, hohe Zusatzkosten bei den Banken bei eingeschränktem Nutzen, so die Forscher.

Der Hauptgrund für die Probleme lägen aber bei den veralteten technischen Strukturen: «Jede Bank hat ihre eigenen Datenformate, ihre eigene Infrastruktur und Systematik», so Projektleiter Breymann. So werde eine Automatisierung der Analyse und effektive Vergleichbarkeit der Risikoanalysen durch Finanzaufsichten unmöglich.  

Konkrete Anwendung für die Blockchain

Im Rahmen von DaDFiR3 soll eine digitale Infrastruktur entwickelt werden, welche die Risikobeurteilung und die Finanzanalyse von Banken und Finanzmärkten vereinheitlicht, den Prozess automatisiert und damit deutlich beschleunigt und gleichzeitig erst noch billiger ist. Mithilfe von Big Data-Technologie, Blockchain-Technologie und Smart Contracts soll eine algorithmische Infrastruktur geschaffen werden, die es ermöglicht, automatisierte Banken-Reports in Echtzeit zu erstellen.

«Man kann sich das System wie eine Wettervorhersage für den Finanzmarkt vorstellen», so Breymann.

Grundlage für das Forschungsprojekt ist der algorithmische Datenstandard für Finanzkontrakte Actus, den ein Team um Breymann vor zehn Jahren präsentierte. Mithilfe dieses Standards lassen sich sämtliche Typen von Finanzverträgen nicht nur in ein vereinheitlichtes digitales Format übertragen, sondern auch Risikoprofile desselben erstellen.

Abhängig von Unterstützung aus Politik und Wirtschaft

Ausgehend von den einzelnen Verträgen ist damit eine Risikobewertung einzelner Banken aber auch des gesamten Finanzsystems möglich. Für die einzelnen Finanzinstitute werden dadurch umständliche Prozesse abgekürzt und Kosten reduziert.

Kritisch für das Gelingen und die spätere Umsetzung des Projektes DaDFiR3 ist die Bereitschaft des Finanzmarktes, mit ihren Daten beizutragen sowie die Unterstützung durch die Politik. Aber falls das Projekt tatsächlich zu einer effizienteren Bankenaufsicht beitragen könnte, wäre in Bundesbern kaum jemand unglücklich.