Das jüngste Produkt des Teams Swiss & Global Asset Management verfolgt eine Absolute Return Strategie basierend auf europäischen Aktien.
Der Julius Baer Absolute Return Europe Equity Fund soll, egal unter welchen Marktumständen, jederzeit eine positive Rendite erzielen. Dank seiner Strategie soll der Fonds im Gegensatz zum Aktienmarkt einer tiefen Volatilität ausgesetzt sein.
Herzstück des Fonds sei die sektorneutrale Alpha-Strategie, heisst es in der Pressemitteilung der Bank. Darin wird ein Portfolio an Paaren von zwischen 50 und 80 Long- und Short-Positionen aufgebaut. Diese Long-Short-Paare stammen aus demselben Sektor und beinhalten jeweils einen attraktiven Titel, der Long gesetzt wird, und einen weniger attraktiven, bei dem eine Short-Strategie gewählt wird. Die beiden Positionen werden jeweils gleich stark gewichtet.
Geld verdient der Fund, wenn die Long-Position ihr Gegenstück schlägt. An einem Modell-Portfolio wurde der Fonds bereits unter Marktverhältnissen getestet und erzielte in dieser einjährigen Testphase eine Rendite von elf Prozent. Damit hat er die europäischen Aktien-Indizes im selben Testraum geschlagen.
Im Oktober 2009 aus der Julius Bär Asset Management hervorgegangen, ist Swiss & Global Asset Management der exklusive Anbieter von Julius Bär Fonds. Swiss & Global ist Teil der GAM Holding, die an der SIX Swiss Exchange kotiert ist.
