Die Nachfrage nach Investments, die neben finanziellen auch einen sozialen und ökologischen Mehrwert schaffen, steigt seit Jahren unvermindert an.

Um dem Bedürfnis nach Anlagen nachzukommen, die sich gleichermassen mit den Rendite- und den Wertevorstellungen der Kunden decken, lanciert Baloise Asset Management eine neue, global ausgerichtete, faktorbasierte Aktienstrategie.

Diese fokussiert neben der Anwendung von Ausschlusskriterien spezifisch auf einen geringeren CO2-Fussabdruck im Vergleich zu klassischen Anlagen.

Engagement der Baloise

Der Klimawandel verursacht seit Jahren steigende gesamtgesellschaftliche Kosten. Eine nachhaltige Ausrichtung der Unternehmen ist unerlässlich, auch um die immer strengeren regulatorischen Vorgaben zu erfüllen. Die Baloise Group ist sich ihrer Verantwortung bewusst und stellt sich auf die Chancen und Risiken dieser Entwicklung ein.

Als einen weiteren Baustein lanciert Baloise Asset Management im Dezember 2021 eine neue Low Carbon Aktienstrategie, die sich an einem faktorbasierten Index von Scientific Beta orientiert, einem führenden Research-Unternehmen, das aus dem renommierten EDHEC Risk Institute entstanden ist.

Portfolioaufbau der Low Carbon Strategie

Die Indexkonstruktion von Scientific Beta verfolgt einen Multi-Strategy- und Multi-Faktor-Ansatz. Ausgehend von einem globalen Universum von Industrienationen wird zuerst ein auf ESG-Werten und -Normen basierender Ausschluss von Titeln vorgenommen. Anschliessend wird mittels eines Best-in-Class-Ansatzes der CO2-Fussabdruck im Portfolio verringert. Dabei wird darauf geachtet, dass die besonders emissionsintensiven und wenig CO2-effizienten Sektoren nicht unterrepräsentiert werden. Daher wird der Best-in-Class-Ansatz für die Sektoren Energie, Versorger und Rohstoffe isoliert angewandt.

Für die Titelselektion im Index wird ein Multi-Faktor-Modell eingesetzt. Die sechs ausgewählten Faktoren Value, Size, Low Volatility, High Momentum, Low Investment und High Profitability haben nachweislich in der Vergangenheit eine positive Prämie generiert. Bei der Auswahl werden jene Titel mit der höchsten Faktorintensität berücksichtigt. Zusätzlich greift eine Risikosteuerung, die eine Diversifikation der einzelnen Faktoren hinsichtlich Gewichtung, Korrelation, Sharpe Ratio und Volatilität sicherstellt.

Da die Faktoren unterschiedlich auf verschiedene Marktphasen reagieren, kann so das Risiko einer Underperformance des Gesamtportfolios signifikant verringert werden. Abschliessend wird das Strategieportfolio unter Anwendung der spezifischen Ausschlüsse und Kriterien gemäss der Baloise Responsible Investment Policy aufgebaut.

Davon profitieren Investoren

Insgesamt bietet die neue Baloise Aktienstrategie für Schweizer Investoren ein attraktives Rendite-Risiko-Profil, welches dem breiten Markt entspricht, während zusätzlich Ausschlusskriterien eingehalten werden und ein positiver Einfluss auf den CO2-Fussabdruck erreicht werden kann.

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Disclaimer: Der erwähnte Faktor-basierte Index von Scientific Beta ist das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) von Scientific Beta Pte. Ltd. und/oder deren Lizenzgebern. Die Strategie, die den Index ganz oder teilweise nachbildet, wird von Scientific Beta Pte. Ltd. und/oder deren Lizenzgebern nicht gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben und sowohl Scientific Beta Pte. Ltd. wie auch deren Lizenzgeber schliessen diesbezüglich jede Haftung aus.